Сравнение JPRE с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение JPRE с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC).

JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JPRE и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPRE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JPRE

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPRE:

1.00

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

JPRE:

1.44

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

JPRE:

1.19

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

JPRE:

1.06

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

JPRE:

3.63

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

JPRE:

4.75%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

JPRE:

17.18%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

JPRE:

-23.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JPRE:

-8.82%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

JPRE

С начала года

-1.11%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-8.02%

1 год

17.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPRE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JPRE: 1.00

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

JPRE: 1.44

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

JPRE: 1.19

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

JPRE: 1.06

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

JPRE: 3.63

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JPRE

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JPRE и ^GSPC

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPRE

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 9.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JPRE

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JPRE с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JPRE и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и ^GSPC

JPRE

^GSPC

Сравнение JPRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок JPRE и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество