PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPRE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPRE и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JPRE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.27%
4.83%
JPRE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPRE:

1.17

^GSPC:

1.22

Коэф-т Сортино

JPRE:

1.63

^GSPC:

1.68

Коэф-т Омега

JPRE:

1.21

^GSPC:

1.22

Коэф-т Кальмара

JPRE:

1.25

^GSPC:

1.84

Коэф-т Мартина

JPRE:

3.99

^GSPC:

7.34

Индекс Язвы

JPRE:

4.43%

^GSPC:

2.13%

Дневная вол-ть

JPRE:

15.11%

^GSPC:

12.84%

Макс. просадка

JPRE:

-23.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JPRE:

-3.98%

^GSPC:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.34%.


JPRE

С начала года

4.15%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

1.27%

1 год

16.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.34%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

4.82%

1 год

15.62%

5 лет

14.74%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPRE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.22
Коэффициент Сортино JPRE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.631.68
Коэффициент Омега JPRE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.22
Коэффициент Кальмара JPRE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.251.84
Коэффициент Мартина JPRE, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.997.34
JPRE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.17
1.22
JPRE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JPRE и ^GSPC

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.98%
-4.60%
JPRE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и ^GSPC

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.61%
3.30%
JPRE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab