Сравнение JPRE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между JPRE и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и ^GSPC
Основные характеристики
JPRE:
1.17
^GSPC:
1.22
JPRE:
1.63
^GSPC:
1.68
JPRE:
1.21
^GSPC:
1.22
JPRE:
1.25
^GSPC:
1.84
JPRE:
3.99
^GSPC:
7.34
JPRE:
4.43%
^GSPC:
2.13%
JPRE:
15.11%
^GSPC:
12.84%
JPRE:
-23.84%
^GSPC:
-56.78%
JPRE:
-3.98%
^GSPC:
-4.60%
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.34%.
JPRE
4.15%
3.60%
1.27%
16.45%
N/A
N/A
^GSPC
-0.34%
-3.40%
4.82%
15.62%
14.74%
10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPRE и ^GSPC
JPRE
^GSPC
Сравнение JPRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPRE и ^GSPC
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и ^GSPC
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.